ЦБ РФ вводит новую двухуровневую методику определения системной значимости банка

Банк России представил новую методику определения системной значимости банков. Она должна заменить действующую с 2014 года и учесть более широкий круг рисков - от масштабов клиентской базы до участия в экосистемах. Это следует из презентации ЦБ, поступившей в редакцию "Газеты.Ru".

В обновленной методике оценки системной значимости кредитных организаций (СЗКО) ЦБ вводит четкую двухуровневую систему с количественными показателями.

В 2025-2026 годы планируется подготовка, тестирование и адаптация новой отчетности. В 2027 году возможен первый пересмотр списка банков по новой системе. В 2028 году планируется начать применять новые надбавки.

~Новая система ЦБ~:

Блок 1 — оценка по сегментам бизнеса:

На этом этапе рассчитывается так называемый обобщающий результат, который отражает долю банка в ключевых сегментах сектора. В расчет включаются: • Активы: корпоративный портфель, ипотечные и потребительские кредиты, требования к банкам; • Обязательства: средства клиентов, пенсионные накопления и резервы, брокерское обслуживание, обязательства перед банками; • Региональная значимость: присутствие в населенных пунктах сельской местности.

Каждому компоненту присвоен вес (например, активы — 40%, обязательства — 50%, региональная значимость — 10%). По итогам оценки банк попадает в одну из шести групп в зависимости от доли в совокупном секторе (например, группа 1 — более 30%, группа 4 — от 3 до 7%).

Блок 2 — дифференцирующие критерии:

Дополнительно банки из предварительного перечня системно-значимых оцениваются по пяти количественным критериям. За каждый из них начисляется от 0 до 4 баллов: • Масштаб клиентской базы — оценивается по числу активных клиентов.

Максимум баллов получают банки с более чем 30 млн клиентов. • Значимость на рынке платёжных услуг — учитывается роль банка в расчетах населения и бизнеса (СБП, эквайринг, инфраструктура). • Доля нестрахованных средств клиентов и достаточность фонда — банки с высокой долей нестрахуемых вкладов и прочных резервов получают больше баллов. • Потенциальные последствия на рынке МБК (межбанковского кредитования) — рассчитывается по числу контрагентов и возможному эффекту "домино" в случае потерь. • Экосистемы и иные нефинансовые компании — учитываются масштаб и значимость непрофильного бизнеса (доля активов в капитале банка, влияние на клиентов и экономику).

Максимальный суммарный балл — 20.

По количеству баллов банк распределяется по одной из пяти групп системной значимости. Для каждой группы будет установлена своя надбавка к нормативу достаточности капитала:

• Группа 1 — 2,5% • Группа 2 — 2,0% • Группа 3 — 1,5% • Группа 4 — 1,0% • Группа 5 — 0,5%

Пример: Банк, набравший 7 баллов и имеющий долю 2,4% в секторе, попадет в группу 4 и получит надбавку в размере 1,0%.

В 2020 году Банк России выпустил доклад для общественных консультаций "Об определении системно значимых кредитных организаций и подходах к их регулированию". В нем обсуждались варианты модификации критериев системной значимости, но тогда не удалось реализовать эти планы (началась пандемия, а затем последовали масштабные санкции).